Термин

Определение

Формула расчёта

Общий капитал

Общий капитал всех активов без учета коэффициента стоимости обеспечения

(в пересчёте на USD)

Баланс кошелька + UPL по бессрочным контрактам и фьючерсам + стоимость опционов 

Баланс маржи

Общая сумма, которая может быть использована в качестве маржи аккаунта с учётом коэффициента стоимости обеспечения

(в пересчёте на USD)

Кросс-маржа

Баланс кошелька + UPL по бессрочным контрактам и фьючерсам 

Маржа портфеля

Баланс кошелька + UPL по бессрочным контрактам и фьючерсам + стоимость опциона

Ставка НМ аккаунта

Базовая ставка начальной маржи аккаунта

Кросс-маржа

Общая начальная маржа / (баланс маржи - дисконт + потеря стоимости ордера)

Маржа портфеля

Общая начальная маржа / (капитал - дисконт + потеря стоимости ордера)

Ставка ПМ аккаунта

Базовая ставка поддерживающей маржи аккаунта

Кросс-маржа

Общая поддерживающая маржа / (баланс маржи - дисконт + потеря стоимости ордера)

Маржа портфеля

Общая поддерживающая маржа / (капитал - дисконт + потеря стоимости ордера)

Общая начальная маржа

Общая сумма начальной маржи в рамках аккаунта

(в пересчёте на USD)

Общая начальная маржа для открытых позиций + общая начальная маржа для активных ордеров + общая начальная маржа для заёмных активов

Общая поддерживающая маржа

Общая сумма поддерживающей маржи в рамках аккаунта

(в пересчёте на USD)

Общая поддерживающая маржа для заёмного актива + общая поддерживающая маржа для открытых позиций +
общая поддерживающая маржа для активных ордеров

UPL по бессрочным контрактам и фьючерсам

Общие нереализованные прибыль и убытки по бессрочным USDT контрактам и бессрочным USDC контрактам и фьючерсам

Общий актив - UPL по бессрочным контрактам и фьючерсам

Дисконт

Общая потенциальная потеря стоимости маржи из-за спотовых ордеров

(в пересчёте на USD)

∑ символического дисконта на споте (все спотовые ордера)

[Примечание: см. определение дисконта]

Потеря по ордеру

Общая потенциальная потеря стоимости маржи, вызванная отклонением цены бессрочного ордера от цены маркировки

∑ актив - убыток по ордеру (все ордера по бессрочным контрактам и фьючерсам)

Потеря по ордеру на покупку: 

Мин. [0, (цена маркировки – цена ордера) × размер ордера]

Потеря по ордеру на продажу: 

Мин. [0, (цена ордера – цена маркировки) × размер ордера]

[Примечание: См. определение потери по ордеру]

Стоимость опциона

Общая стоимость опциона (рассчитывается в USD)

∑ актив - стоимость опциона

Кредитное плечо для маржинальной торговли спотовыми парами

Выбранное кредитное плечо

Кредитное плечо на споте, кратное размеру счета, выбранному пользователем.

Эффективное кредитное плечо

Эффективное кредитное плечо отображает соотношение заемной суммы и средств на аккаунте.

Если ставка НМ аккаунта < 100%: Мин(1 / (1 - ставка заимствования ПМ аккаунта), Выбранное плечо)

Если ставка НМ аккаунта >= 100%: Выбранное кредитное плечо

Ставка заимствования НМ аккаунта (Кросс маржа): Общая начальная маржа по заемным активам / (Баланс маржи – Дисконт + Убыток по ордеру)

Ставка заимствования НM аккаунта (Маржа портфеля):

Общая начальная маржа по заемным активам / (Капитал – Дисконт + Убыток по ордеру)

Термин

Определение

Формула расчёта

В USD

Стоимость актива в USD

(в пересчёте на USD)

–

Баланс кошелька

Сумма актива

–

Капитал

Стоимость актива без учёта коэффициента стоимости обеспечения

Баланс кошелька + UPL по бессрочным контрактам и фьючерсам (USDC и USDT) + стоимость опционов

UPL по бессрочным контрактам и фьючерсам

Нереализованные прибыль и убытки по бессрочным USDT контрактам, бессрочным  и фьючерсным USDC контрактам

Лонг-позиция
Цена маркировки - средняя цена входа × размер позиции

Шорт-позиция

Средняя цена входа - цена маркировки × размер позиции

Стоимость опциона

Общая стоимость опциона, рассчитанная в USD

Цена маркировки опциона × размер позиции

Баланс маржи

Сумма актива, который может быть использован в качестве маржи с учётом коэффициента стоимости обеспечения (USDC и USDT)

Кросс-маржа

Баланс кошелька + UPL по бессрочным контрактам и фьючерсам 

Маржа портфеля

Баланс кошелька + UPL по бессрочным контрактам и фьючерсам + стоимость опциона

Доступные средства (для деривативов)

Сумма актива, которую можно использовать для открытия позиций по бессрочным USDT контрактам, бессрочным и фьючерсным USDC контрактам и позиций USDC опцион (USDC и USDT)

Кросс-маржа

Баланс маржи – общая начальная маржа – замороженные активы

Маржа портфеля

Капитал – общая начальная маржа – замороженные активы

Начальная маржа (для открытых позиций и активных ордеров) 

Начальная маржа — это минимальная сумма средств, необходимая для открытия деривативных ордеров и позиций

Начальная маржа активного ордера = (стоимость ордера / кредитное плечо) + предполагаемая комиссия за открытие + предполагаемая комиссия за закрытие

Стоимость ордера = размер ордера × цена ордера 

Начальная маржа позиции = (стоимость позиции / кредитное плечо) + комиссия за закрытие позиции

Стоимость позиции = размер позиции × средняя цена входа 

НМ для хеджированных позиций (режим кросс-маржи):

Позиция с более высокой стоимостью

1. Если это длинная позиция
НМ = (Общая стоимость позиции/Кредитное плечо) + [Стоимость хеджированной позиции × (1 - 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Стоимость нехеджированной позиции × (1 - 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера].

2. Если это короткая позиция
НМ = (Общая стоимость позиции / Кредитное плечо) + [Стоимость хеджированной позиции × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Стоимость незахеджированной позиции × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера].

Позиция с меньшей стоимостью

1. Если это длинная позиция
НМ = Стоимость хеджированной позиции × (1 - 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2

2. Если это короткая позиция

НМ = Стоимость хеджированной позиции × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2

Начальная маржа (для заёмных активов)

Сумма начальной маржи, взятой для маржинальной торговли спотовыми парами

Размер заёмного актива × ставка НМ для заёмного актива

Ставка НМ (для заёмных активов)

Коэффициент начальной маржи, необходимой для займа активов

При отключенной маржинальной торговле спотовыми парами:
ставка начальной маржи = 10%

При включенной маржинальной торговле спотовыми парами:
ставка начальной маржи = макс. (1 / спотовое кредитное плечо пользователя, (1 + 1 / макс. кредитное плечо платформы) / ставка стоимости обеспечения − 1) 

Заёмная сумма

Общая сумма займа соответствующего актива при недостаточном доступном балансе

Кросс-маржа 

Модуль [Мин. (0, Капитал − Начальная маржа купленных опционов − Позитивное значение опциона − Замороженный актив)]

Маржа портфеля
Модуль [мин. (0, Капитал - Замороженный актив)]

Поддерживающая маржа (для открытых позиций)

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма средств, необходимая для сохранения деривативной позиции.

Поддерживающая маржа = размер позиции × средняя цена позиции × ставка поддерживающей маржи + расч. сумма комиссии за закрытие позиции

ПМ для хеджированных позиций (режим кросс-маржи):

Позиция с более высокой стоимостью

1. Если это длинная позиция
ПМ = (Стоимость нехеджированной позиции × Ставка поддерживающей маржи) + [Стоимость хеджированной позиции × (1 - 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Стоимость нехеджированной позиции × (1 - 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера].

2. Если это короткая позиция

ПМ = (Стоимость незахеджированной позиции × Ставка поддерживающей маржи) + [Стоимость хеджированной позиции × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2] + [Стоимость нехеджированной позиции × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера].

Позиция с меньшей стоимостью:

1. Если это длинная позиция

ПМ = Стоимость хеджированной позиции × (1 - 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2

2. Если это короткая позиция

ПМ = Стоимость хеджированной позиции × (1 + 1 / Кредитное плечо) × Ставка комиссии тейкера × 2

Поддерживающая маржа (для заёмных активов)

Сумма поддерживающей маржи, занятой активом, который запустил автоматический заём

Сумма займа × ставка ПМ по заёмному активу

Ставка поддерживающей маржи (для заёмных активов)

Ставка маржи, необходимой для займа активов

При отключенной маржинальной торговле спотовыми парами: 4%

При включенной маржинальной торговле спотовыми парами: 1,04 / коэффициент стоимости обеспечения − 1